PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMA с FMUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMA с FMUAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DMA (Dimensional Managed Account Fund) and FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 22.77%/yr vs 9.78%/yr for FMUAX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 1.00%/yr for FMUAX.

Доходность

Сравнение доходности DMA и FMUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у FMUAX с доходностью 6.76%.

DMA

1 день
-0.77%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-7.29%
С начала года
-6.15%
1 год
2.49%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMUAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
5.56%
С начала года
6.76%
1 год
15.21%
3 года*
9.78%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMA и FMUAX

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-6.15%16.89%41.06%-3.81%-37.55%
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		6.76%9.00%8.70%9.81%-10.68%

Correlation

The correlation between DMA and FMUAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с PUDZXDMA с HEQDMA с SCDDMA с DSM
Часто сравнивают с FMUAX:
FMUAX с VTVFMUAX с FGSAXFMUAX с PUDZXFMUAX с FSRRXFMUAX с QAMNXFMUAX с NWQIXFMUAX с FCSRX

Доходность на риск

DMA vs. FMUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 44
Ранг коэф-та Мартина
FMUAX
Ранг доходности на риск FMUAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c FMUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAFMUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
3.00

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
4.63

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.58

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.77

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

18.23

-17.88

DMA vs. FMUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FMUAX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и FMUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMA и FMUAX

Максимальная просадка DMA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FMUAX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и FMUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAFMUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-22.43%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-4.94%

-13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-10.18%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-0.06%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.44%

-2.74%

-22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

0.95%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и FMUAX

Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAFMUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.57%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

4.86%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

6.23%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

7.21%

+19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

8.13%

+18.98%

Сравнение комиссий DMA и FMUAX

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMUAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и FMUAX

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности FMUAX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMA
Dimensional Managed Account Fund		15.76%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		1.42%1.23%2.01%2.53%2.25%4.56%2.12%4.00%7.98%2.17%2.36%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DMA and FMUAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (5.34%) compared to FMUAX (1.57%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -53.24% vs FMUAX's -22.43%.

FMUAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMA и FMUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор