Сравнение DLY с NZF
DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) and NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) are both mutual funds - DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while NZF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National Municipal Bond Index. DLY is actively managed, while NZF is passively managed. Over the past 5 years, DLY returned 1.94%/yr vs 0.01%/yr for NZF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DLY charges 2.91%/yr vs 1.89%/yr for NZF.
Доходность
Сравнение доходности DLY и NZF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLY показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у NZF с доходностью 3.19%.
DLY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
NZF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение доходности по годам DLY и NZF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -1.03% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 3.19% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 0.88% |
Correlation
The correlation between DLY and NZF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLY vs. NZF — Ранг доходности на риск
DLY
NZF
Сравнение DLY c NZF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLY | NZF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.80 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 7.40 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLY | NZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.40 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DLY и NZF
Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и NZF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLY | NZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -48.55% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.11% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -15.59% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -37.42% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -3.96% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -7.77% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 1.97% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLY и NZF
Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 1.94%, в то время как у Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLY | NZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.40% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 8.22% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 10.39% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 12.38% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 13.10% | +1.94% |
Сравнение комиссий DLY и NZF
DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии NZF в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLY и NZF
Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности NZF в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.13% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.58% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
DLY and NZF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZF has higher volatility (3.40%) compared to DLY (1.94%). In terms of maximum drawdown, DLY dropped -28.61% vs NZF's -48.55%.
NZF currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLY и NZF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор