Сравнение DLY с NWXEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).
DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DLY и NWXEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLY и NWXEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -2.15% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 0.69% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%.
DLY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLY и NWXEX
DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии NWXEX в 0.99%.
Доходность на риск
DLY vs. NWXEX — Ранг доходности на риск
DLY
NWXEX
Сравнение DLY c NWXEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLY | NWXEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 3.97 | -4.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 5.59 | -6.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.17 | -1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.74 | -5.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 27.08 | -28.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLY | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 3.97 | -4.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.71 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.46 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между DLY и NWXEX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLY и NWXEX
Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности NWXEX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.08% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.82% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DLY и NWXEX
Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и NWXEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLY | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -22.97% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -1.20% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -5.60% | -23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -0.43% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -1.12% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 0.23% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLY и NWXEX
DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLY | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 0.51% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 0.88% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 1.59% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 3.66% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 4.42% | +10.77% |