PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с JSVIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и JSVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-3.21%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

DLY

1 день
-1.08%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-6.29%
3 года*
8.76%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

JSVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.00%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с MMTJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREX

Сравнение комиссий DLY и JSVIX

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии JSVIX в 1.48%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund

Доходность на риск

DLY vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 00
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

3.01

-3.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

4.54

-5.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.73

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.13

-4.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

18.40

-20.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

3.01

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.40

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

2.18

-2.03

Корреляция

Корреляция между DLY и JSVIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и JSVIX

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.19%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%

Просадки

Сравнение просадок DLY и JSVIX

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-8.75%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-1.48%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-8.75%

-19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-1.28%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-1.72%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.33%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и JSVIX

DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

0.72%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

1.25%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

2.08%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

2.48%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

2.58%

+12.61%