Сравнение DLY с DNP
DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) is Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while DNP (DNP Select Income Fund Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DLY returned 2.06%/yr vs 8.47%/yr for DNP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLY и DNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLY показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DNP с доходностью 10.38%.
DLY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
DNP
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам DLY и DNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -0.45% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 10.38% | 22.61% | 13.36% | -18.56% | 10.96% | 14.05% | -15.69% |
Correlation
The correlation between DLY and DNP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLY vs. DNP — Ранг доходности на риск
DLY
DNP
Сравнение DLY c DNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLY | DNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.99 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 12.58 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLY | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.98 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DLY и DNP
Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и DNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLY | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -48.49% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -6.42% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -18.29% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -24.31% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -1.24% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -8.52% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.52% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLY и DNP
Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 1.92%, в то время как у DNP Select Income Fund Inc. (DNP) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLY | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.05% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 7.79% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 9.77% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 14.51% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.12% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLY и DNP
Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности DNP в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.07% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 7.30% | 7.81% | 8.84% | 9.20% | 6.93% | 7.18% | 7.60% | 6.11% | 7.50% | 7.22% | 7.62% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
DLY and DNP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNP has higher volatility (3.05%) compared to DLY (1.92%). In terms of maximum drawdown, DLY dropped -28.61% vs DNP's -48.49%.
DNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLY и DNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор