PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с DNP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с DNP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и DNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и DNP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		4.56%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-15.69%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у DNP с доходностью 4.56%.

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

DNP

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.56%
6 месяцев
6.70%
1 год
12.94%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

DNP Select Income Fund Inc.

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX
Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с DHSDNP с JEPIDNP с VTSMXDNP с SCHDDNP с SPYI

Доходность на риск

DLY vs. DNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c DNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYDNPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.02

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.47

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.28

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

6.03

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. DNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DNP равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и DNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYDNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.02

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.33

-0.16

Корреляция

Корреляция между DLY и DNP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и DNP

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности DNP в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.61%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%

Просадки

Сравнение просадок DLY и DNP

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и DNP.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYDNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-48.49%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-9.10%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-24.31%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-2.59%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-8.56%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.99%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и DNP

DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с DNP Select Income Fund Inc. (DNP) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYDNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.72%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

7.46%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.78%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.44%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.11%

-1.92%