PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLTNX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLTNX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLTNX и TGLMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N
-0.47%7.66%2.94%4.96%-12.77%-0.01%3.87%5.74%1.50%3.44%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, DLTNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLTNX имеют среднегодовую доходность 1.55%, а акции TGLMX немного отстают с 1.52%.


DLTNX

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.67%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.55%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Total Return Bond Fund Class N

TCW Total Return Bond Fund

Сравнение комиссий DLTNX и TGLMX

DLTNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.


Доходность на риск

DLTNX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLTNX
Ранг доходности на риск DLTNX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTNX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTNX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLTNXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.02

-0.82

DLTNX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTNX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTNX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLTNXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.40

+0.46

Корреляция

Корреляция между DLTNX и TGLMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTNX и TGLMX

Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N
4.21%4.62%4.77%4.11%3.59%2.87%3.13%3.49%3.48%3.40%3.47%3.85%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок DLTNX и TGLMX

Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и TGLMX.


Загрузка...

Показатели просадок


DLTNXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-22.26%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.28%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-22.17%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-22.26%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.63%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.80%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.12%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTNX и TGLMX

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) составляет 1.49%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что DLTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLTNXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.77%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.89%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

5.01%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

7.03%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

5.57%

-1.24%