Сравнение DLTNX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
DLTNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DLTNX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLTNX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | -0.47% | 7.66% | 2.94% | 4.96% | -12.77% | -0.01% | 3.87% | 5.74% | 1.50% | 3.44% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DLTNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLTNX имеют среднегодовую доходность 1.55%, а акции TGLMX немного отстают с 1.52%.
DLTNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.55%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLTNX и TGLMX
DLTNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
DLTNX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
DLTNX
TGLMX
Сравнение DLTNX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLTNX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.60 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.71 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.02 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLTNX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.40 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DLTNX и TGLMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTNX и TGLMX
Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | 4.21% | 4.62% | 4.77% | 4.11% | 3.59% | 2.87% | 3.13% | 3.49% | 3.48% | 3.40% | 3.47% | 3.85% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок DLTNX и TGLMX
Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLTNX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -22.26% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.28% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -22.17% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | -22.26% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -3.63% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.80% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.12% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTNX и TGLMX
Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) составляет 1.49%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что DLTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLTNX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.77% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.89% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 5.01% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 7.03% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 5.57% | -1.24% |