Сравнение DLSNX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 3.57% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и SGOV
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
DLSNX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DLSNX
SGOV
Сравнение DLSNX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 20.61 | -17.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 283.87 | -279.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 201.33 | -199.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 411.31 | -406.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 4,618.08 | -4,594.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 20.61 | -17.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 14.12 | -12.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 12.34 | -12.33 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и SGOV
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и SGOV
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -0.03% | -86.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -0.01% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -0.03% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | 0.00% | -83.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | 0.00% | -50.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.00% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и SGOV
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.06% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.13% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 0.20% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 0.24% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 0.24% | +203.06% |