Сравнение DLSNX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.27% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и PTTRX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
DLSNX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
DLSNX
PTTRX
Сравнение DLSNX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 0.97 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 1.37 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.18 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.69 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 4.99 | +18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 0.97 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 0.11 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.44 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.15 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и PTTRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и PTTRX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и PTTRX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -19.28% | -67.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -3.67% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -19.28% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -19.28% | -67.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -2.78% | -80.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -2.19% | -47.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.24% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и PTTRX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.53%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 2.05% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 3.00% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 5.15% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 6.20% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 5.19% | +198.11% |