Сравнение DLSNX с DSEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и DSEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и DSEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX уступали акциям DSEEX по среднегодовой доходности: 2.58% против 11.79% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и DSEEX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DSEEX в 0.54%.
Доходность на риск
DLSNX vs. DSEEX — Ранг доходности на риск
DLSNX
DSEEX
Сравнение DLSNX c DSEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | DSEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 0.14 | +2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 0.31 | +4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.04 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 0.28 | +4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 1.06 | +22.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 0.14 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 0.25 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.55 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и DSEEX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и DSEEX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DSEEX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и DSEEX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и DSEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -41.66% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -10.96% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -41.66% | +36.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -41.66% | -44.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -8.48% | -74.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -8.54% | -41.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.92% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и DSEEX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.53%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 5.00% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 8.00% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 15.29% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 22.84% | -21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 21.69% | +181.61% |