Сравнение DLSNX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.44% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и DFCFX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
DLSNX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
DLSNX
DFCFX
Сравнение DLSNX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 2.59 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 2.98 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 3.80 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.07 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 5.56 | +18.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.59 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 0.84 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.78 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.34 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и DFCFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и DFCFX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и DFCFX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -4.27% | -82.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.03% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -4.27% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -4.27% | -82.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | 0.00% | -83.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -0.26% | -49.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.38% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и DFCFX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.15% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.42% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.21% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 4.39% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 3.13% | +200.17% |