PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLSNX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLSNX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLSNX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLSNX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N
0.00%5.49%5.06%6.50%-3.04%0.56%1.76%4.47%1.15%2.30%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DLSNX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.44% соответственно.


DLSNX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.81%
3 года*
5.04%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.58%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DLSNX и DFCFX

DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.


Доходность на риск

DLSNX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLSNX
Ранг доходности на риск DLSNX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLSNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLSNX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLSNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLSNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLSNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLSNX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLSNXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

2.59

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.68

2.98

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

3.80

-2.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

2.07

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.70

5.56

+18.14

DLSNX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLSNX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLSNX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLSNXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.59

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

0.84

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.78

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.34

-1.33

Корреляция

Корреляция между DLSNX и DFCFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLSNX и DFCFX

Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLSNX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N
3.97%4.40%4.85%4.25%2.24%1.47%2.12%2.96%2.67%2.18%2.27%2.22%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок DLSNX и DFCFX

Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DLSNXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.56%

-4.27%

-82.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-1.03%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.91%

-4.27%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.56%

-4.27%

-82.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.15%

0.00%

-83.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.18%

-0.26%

-49.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.38%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DLSNX и DFCFX

DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLSNXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.15%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.42%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

1.21%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

4.39%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

203.30%

3.13%

+200.17%