Сравнение DLSNX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.58% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и DBSCX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
DLSNX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
DLSNX
DBSCX
Сравнение DLSNX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 2.65 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 3.83 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.60 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 3.78 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 14.70 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.65 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 1.39 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.59 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.57 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и DBSCX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и DBSCX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и DBSCX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -14.12% | -72.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.60% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -9.52% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -14.12% | -72.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -1.45% | -81.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -1.25% | -48.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.41% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и DBSCX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.53%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.00% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.53% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 2.29% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 2.70% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 2.90% | +200.40% |