PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR.TO с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR.TO с RY.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) is Currency fund actively managed by Global X, while RY.TO (Royal Bank of Canada) is a stock. Over the past 10 years, DLR.TO returned 2.29%/yr vs 18.64%/yr for RY.TO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR.TO и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLR.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции DLR.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 2.29% против 18.64% соответственно.

DLR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
2.04%
С начала года
3.50%
1 год
5.02%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.94%
10 лет*
2.29%

RY.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
30.13%
С начала года
30.93%
1 год
70.30%
3 года*
37.44%
5 лет*
23.24%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR.TO и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.50%-1.34%12.85%1.81%8.33%-0.93%-2.21%-3.68%9.77%-6.51%
RY.TO
Royal Bank of Canada		30.93%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%

Correlation

The correlation between DLR.TO and RY.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

-0.21

The correlation between DLR.TO and RY.TO shifts across timeframes, from -0.31 (5 years) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с DLR.TO:
DLR.TO с HXT.TODLR.TO с CASH.TODLR.TO с CBIL.TODLR.TO с HXS.TODLR.TO с CHPS.TODLR.TO с HBNK.TODLR.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с BMO.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BNS.TORY.TO с CNR.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с ZEB.TO

Доходность на риск

DLR.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR.TO
Ранг доходности на риск DLR.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR.TORY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
5.00

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
6.98

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.90

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

8.70

-7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

32.32

-28.96

DLR.TO vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR.TO на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа RY.TO равного 5.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR.TO и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR.TO и RY.TO

Максимальная просадка DLR.TO за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки RY.TO в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR.TO и RY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR.TORY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-54.03%

+36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-8.12%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-16.00%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-21.21%

+15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-33.84%

+16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.18%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-6.71%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.18%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR.TO и RY.TO

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) составляет 1.08%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY.TO) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DLR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR.TORY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

4.24%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

10.86%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

14.17%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

15.02%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

17.23%

-10.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR.TO и RY.TO

Дивидендная доходность DLR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности RY.TO в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.92%3.33%3.23%4.98%0.00%0.00%0.00%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.11%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Часто задаваемые вопросы

DLR.TO and RY.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и RY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор