Сравнение DLR.TO с GEV
DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) is Currency fund actively managed by Global X, while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, DLR.TO returned 5.02% vs 90.50% for GEV. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DLR.TO и GEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DLR.TO торгуется в CAD, в то время как GEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GEV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DLR.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 65.98%.
DLR.TO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 2.29%
GEV
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 56.83%
- С начала года
- 65.98%
- 1 год
- 90.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLR.TO и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DLR.TO Global X U.S. Dollar Currency ETF | 3.50% | -1.34% | 9.01% |
GEV GE Vernova Inc. | 65.98% | 89.93% | 202.44% |
Correlation
The correlation between DLR.TO and GEV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR.TO vs. GEV — Ранг доходности на риск
DLR.TO
GEV
Сравнение DLR.TO c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR.TO | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.93 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 11.12 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR.TO и GEV
Максимальная просадка DLR.TO за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки GEV в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR.TO и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR.TO | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -39.32% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -23.14% | +19.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -11.17% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -6.94% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 8.17% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR.TO и GEV
Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) составляет 1.08%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 19.76%. Это указывает на то, что DLR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR.TO | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 19.76% | -18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 36.38% | -33.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 52.22% | -47.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 54.34% | -48.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 54.34% | -47.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR.TO и GEV
Дивидендная доходность DLR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности GEV в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR.TO Global X U.S. Dollar Currency ETF | 3.92% | 3.33% | 3.23% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.19% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLR.TO and GEV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор