Сравнение DLQAX с DRGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).

DLQAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 10 авг. 1992 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLQAX и DRGVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund	-5.19%	14.27%	21.29%	16.81%	-23.77%	27.21%	23.57%	29.30%	-6.06%	24.54%
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I	2.32%	18.48%	14.26%	12.83%	1.51%	31.14%	3.94%	27.04%	-10.52%	15.06%

Доходность по периодам

С начала года, DLQAX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у DRGVX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DLQAX уступали акциям DRGVX по среднегодовой доходности: 11.90% против 12.96% соответственно.

DLQAX

1 день: 2.83%

1 месяц: -5.11%

С начала года: -5.19%

6 месяцев: -2.68%

1 год: 16.56%

3 года*: 14.08%

5 лет*: 6.92%

10 лет*: 11.90%

DRGVX

1 день: 2.17%

1 месяц: -3.93%

С начала года: 2.32%

6 месяцев: 7.39%

1 год: 18.32%

3 года*: 15.86%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: 12.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

Название символа

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с DLQAX:

DLQAX с DTGRX DLQAX с SPY DLQAX с DRRIX DLQAX с DSPIX DLQAX с IOLZX DLQAX с PEOPX DLQAX с PROVX

Часто сравнивают с DRGVX:

DRGVX с ACAZX DRGVX с AMBFX DRGVX с VSMIX DRGVX с PRF DRGVX с SPY DRGVX с VTV DRGVX с OAKLX

Сравнение комиссий DLQAX и DRGVX

DLQAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

DLQAX

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

DRGVX

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DLQAX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLQAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DRGVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLQAX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DLQAX	DRGVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	1.07	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	1.54	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.23	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.47	1.56	-0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.40	6.92	-0.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLQAX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLQAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGVX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLQAX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DLQAX	DRGVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	1.07	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.81	-0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.69	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.61	-0.37

Корреляция

Корреляция между DLQAX и DRGVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и DRGVX

Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.51%, что больше доходности DRGVX в 6.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund	26.51%	21.34%	47.67%	35.24%	15.74%	14.22%	3.69%	4.70%	15.48%	3.90%	1.90%	5.38%
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I	6.72%	6.88%	6.87%	5.31%	7.99%	21.73%	2.85%	3.52%	17.87%	10.95%	2.89%	16.07%

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и DRGVX

Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и DRGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DLQAX	DRGVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.38%	-42.60%	-27.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.82%	-12.22%	+0.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.77%	-17.01%	-13.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.33%	-42.60%	+8.27%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.07%	-4.62%	-2.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.78%	-4.39%	-14.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.71%	2.76%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и DRGVX

BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DLQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DLQAX	DRGVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.31%	4.71%	+0.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.65%	9.13%	+0.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.62%	16.88%	+1.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.67%	15.60%	+2.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.78%	18.82%	-0.04%

Сравнение DLQAX с DRGVX

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и DRGVX

Сравнение доходности по годам DLQAX и DRGVX

Доходность по периодам

DLQAX

DRGVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DLQAX и DRGVX

Доходность на риск

DLQAX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

DLQAX

DRGVX

Сравнение DLQAX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DLQAX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и DRGVX

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и DRGVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и DRGVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)