PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLQAX с DNLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLQAX с DNLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLQAX (BNY Mellon Large Cap Equity Fund) and DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) are both mutual funds - DLQAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DNLAX is a Energy Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DLQAX returned 13.07%/yr vs 14.01%/yr for DNLAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLQAX charges 1.00%/yr vs 1.14%/yr for DNLAX.

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLQAX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 27.67%. За последние 10 лет акции DLQAX уступали акциям DNLAX по среднегодовой доходности: 13.07% против 14.01% соответственно.

DLQAX

1 день
0.32%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.88%
1 год
22.96%
3 года*
17.72%
5 лет*
8.87%
10 лет*
13.07%

DNLAX

1 день
1.81%
1 месяц
2.80%
С начала года
27.67%
6 месяцев
30.04%
1 год
54.19%
3 года*
16.78%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLQAX и DNLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		7.86%14.27%21.29%16.81%-23.77%27.21%23.57%29.30%-6.06%24.54%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		27.67%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%

Correlation

The correlation between DLQAX and DNLAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.67

Over the past year, the correlation between DLQAX and DNLAX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Часто сравнивают с DLQAX:
DLQAX с DTGRXDLQAX с SPYDLQAX с DRRIXDLQAX с DISSXDLQAX с ANFFXDLQAX с DSPIXDLQAX с PEOPX
Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX

Доходность на риск

DLQAX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLQAX
Ранг доходности на риск DLQAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLQAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLQAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLQAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLQAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLQAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLQAX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLQAXDNLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.08

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.93

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

7.45

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

23.48

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLQAX vs. DNLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLQAX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа DNLAX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLQAX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLQAXDNLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.08

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и DNLAX

Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и DNLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLQAXDNLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-69.14%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-7.51%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-32.37%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-32.37%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-54.45%

+20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.68%

-21.56%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.38%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и DNLAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) составляет 2.88%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что DLQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLQAXDNLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.59%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

13.48%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

18.16%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

25.65%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

25.50%

-6.71%

Сравнение комиссий DLQAX и DNLAX

DLQAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и DNLAX

Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.30%, что больше доходности DNLAX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		23.30%21.34%47.67%35.24%15.74%14.22%3.69%4.70%15.48%3.90%1.90%5.38%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.72%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%

Часто задаваемые вопросы

DLQAX and DNLAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLAX has higher volatility (4.59%) compared to DLQAX (2.88%). In terms of maximum drawdown, DLQAX dropped -70.38% vs DNLAX's -69.14%.

DNLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLQAX и DNLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор