Сравнение DLLL с PLTM
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL), while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, DLLL returned 765.95% vs 27.29% for PLTM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 762.51%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -19.61%.
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -27.97%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLLL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -3.72% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -19.61% | 105.41% |
Correlation
The correlation between DLLL and PLTM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
DLLL
PLTM
Сравнение DLLL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.14 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.52 | 0.67 | +12.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | 1.49 | +26.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и PLTM
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -42.32% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -40.62% | -16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -40.62% | +22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.86% | -18.66% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 18.37% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и PLTM
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 66.89% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.89% | 11.52% | +55.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.56% | 46.02% | +56.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.00% | 51.35% | +79.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.67% | 32.99% | +96.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.67% | 31.10% | +98.57% |
Сравнение комиссий DLLL и PLTM
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и PLTM
Ни DLLL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLLL and PLTM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (66.89%) compared to PLTM (11.52%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs PLTM's -42.32%.
On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs 27.29% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs 27.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DLLL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLLL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.50% for PLTM.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор