PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLHYX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLHYX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual High Yield Fund (DLHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

DLHYX управляется MassMutual. Фонд был запущен 5 сент. 2000 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DLHYX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual High Yield Fund (DLHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLHYX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLHYX
MassMutual High Yield Fund		-0.64%8.61%6.37%11.16%-12.43%7.29%2.92%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, DLHYX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

DLHYX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.93%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.29%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual High Yield Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с DLHYX:
DLHYX с LSIOXDLHYX с FDFIXDLHYX с MDDAXDLHYX с MOSAXDLHYX с DLBMXDLHYX с MSTDXDLHYX с MBCSX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий DLHYX и CRDOX

DLHYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

DLHYX
MassMutual High Yield Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

DLHYX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHYX
Ранг доходности на риск DLHYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLHYX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual High Yield Fund (DLHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLHYXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.04

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.80

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.81

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

8.08

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLHYX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLHYX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHYX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLHYXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.72

+0.56

Корреляция

Корреляция между DLHYX и CRDOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHYX и CRDOX

Дивидендная доходность DLHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLHYX
MassMutual High Yield Fund		6.14%6.72%4.14%4.59%4.64%5.80%5.20%6.14%6.02%6.40%6.14%6.89%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLHYX и CRDOX

Максимальная просадка DLHYX за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHYX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLHYXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-15.92%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.14%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-15.92%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.81%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.63%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.70%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DLHYX и CRDOX

MassMutual High Yield Fund (DLHYX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что DLHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLHYXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.44%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.19%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.28%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

4.11%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.04%

+1.44%