PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLHIX с RYOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLHIX с RYOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLHIX (Delaware Healthcare Fund) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, DLHIX returned 10.09%/yr vs 8.43%/yr for RYOIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DLHIX charges 0.98%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.

Доходность

Сравнение доходности DLHIX и RYOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLHIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у RYOIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции DLHIX превзошли акции RYOIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.43% соответственно.

DLHIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-4.03%
1 год
21.49%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.09%

RYOIX

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.44%
1 год
37.64%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLHIX и RYOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		-4.36%22.27%8.76%5.42%-0.99%5.48%12.02%31.82%-0.59%32.29%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		3.07%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%

Correlation

The correlation between DLHIX and RYOIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.84

The correlation between DLHIX and RYOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Healthcare Fund

Rydex Biotechnology Fund

Часто сравнивают с DLHIX:
DLHIX с SHSAXDLHIX с FFRIXDLHIX с VHTDLHIX с XLVDLHIX с FSHCXDLHIX с SMHDLHIX с FITLX
Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с SHSSXRYOIX с FHCCX

Доходность на риск

DLHIX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHIX
Ранг доходности на риск DLHIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLHIX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLHIXRYOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.02

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.93

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.63

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

16.65

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLHIX vs. RYOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLHIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа RYOIX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHIX и RYOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLHIXRYOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.02

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DLHIX и RYOIX

Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и RYOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLHIXRYOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-74.43%

+39.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-8.43%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.79%

-23.47%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-33.66%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

-33.66%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-4.48%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-27.64%

+22.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.34%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DLHIX и RYOIX

Текущая волатильность для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) составляет 4.73%, в то время как у Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLHIXRYOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.58%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

14.84%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

19.35%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

21.22%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

23.23%

-5.30%

Сравнение комиссий DLHIX и RYOIX

DLHIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии RYOIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHIX и RYOIX

Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что меньше доходности RYOIX в 12.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		11.66%11.16%14.00%6.97%9.16%5.41%6.19%7.63%2.11%3.23%8.20%7.90%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.19%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DLHIX and RYOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYOIX has higher volatility (6.58%) compared to DLHIX (4.73%). In terms of maximum drawdown, DLHIX dropped -34.64% vs RYOIX's -74.43%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLHIX и RYOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор