Сравнение DLFE с UXJL
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. DLFE is passively managed, while UXJL is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLFE и UXJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 4.27% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 9.47% |
Correlation
The correlation between DLFE and UXJL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DLFE c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFE | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.55 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DLFE и UXJL
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -10.29% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -3.32% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.51% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 14.24% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 14.24% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 14.24% | -6.23% |
Сравнение комиссий DLFE и UXJL
И DLFE, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и UXJL
Ни DLFE, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DLFE and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLFE and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
DLFE and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор