Сравнение DLFE с UXJL
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. DLFE is passively managed, while UXJL is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.98%
Сравнение доходности по годам DLFE и UXJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 5.15% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 9.62% |
Correlation
The correlation between DLFE and UXJL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. UXJL — Ранг доходности на риск
DLFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXJL
Сравнение DLFE c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLFE | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLFE и UXJL
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -10.29% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.94% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.62% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 14.40% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 14.40% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 14.40% | -7.13% |
Сравнение комиссий DLFE и UXJL
И DLFE, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и UXJL
Ни DLFE, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DLFE and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLFE and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
DLFE and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор