PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLENX с TEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLENX с TEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI).

DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. TEI управляется Franklin Templeton Investments.

Доходность

Сравнение доходности DLENX и TEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLENX и TEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, DLENX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у TEI с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции DLENX уступали акциям TEI по среднегодовой доходности: 3.75% против 4.40% соответственно.

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Templeton Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FNMIXDLENX с FEMDXDLENX с IMCDX
Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB

Сравнение комиссий DLENX и TEI

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Доходность на риск

DLENX vs. TEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c TEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLENXTEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.74

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.25

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.10

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

8.28

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLENX vs. TEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и TEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLENXTEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.25

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.40

+0.52

Корреляция

Корреляция между DLENX и TEI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и TEI

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности TEI в 14.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%

Просадки

Сравнение просадок DLENX и TEI

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки TEI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и TEI.

Загрузка...

Показатели просадок

DLENXTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-51.50%

+25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-14.49%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-39.74%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

-43.83%

+18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-11.45%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-10.79%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.68%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и TEI

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLENXTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

6.19%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

10.69%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

16.72%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

19.22%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

17.48%

-12.82%