PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLDRX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLDRX с RYEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DLDRX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLDRX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		24.66%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, DLDRX показывает доходность 24.66%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 36.84%. За последние 10 лет акции DLDRX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 14.51% против 8.01% соответственно.

DLDRX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.70%
С начала года
24.66%
6 месяцев
33.50%
1 год
49.03%
3 года*
14.64%
5 лет*
18.06%
10 лет*
14.51%

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с PGNAXDLDRX с SNIEXDLDRX с DRLIXDLDRX с DISRXDLDRX с RYVIXDLDRX с DIERX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий DLDRX и RYEIX

DLDRX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund

Доходность на риск

DLDRX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDRX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLDRXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.74

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.23

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.21

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

7.88

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLDRX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDRX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDRX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLDRXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.18

+0.22

Корреляция

Корреляция между DLDRX и RYEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDRX и RYEIX

Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.87%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок DLDRX и RYEIX

Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLDRXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-83.50%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.88%

-20.09%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-26.94%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.24%

-74.93%

+20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.13%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-28.77%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.65%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDRX и RYEIX

BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Rydex Energy Fund (RYEIX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLDRXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.67%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

13.97%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

25.11%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

26.72%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

31.87%

-6.30%