PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLDFX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLDFX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DLDFX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLDFX и GPICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, DLDFX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с WEFIX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYXGPICX с TNSHXGPICX с PLSDX

Сравнение комиссий DLDFX и GPICX

DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
GPICX
GuidepathConservative Income Fund

Доходность на риск

DLDFX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDFX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLDFXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

2.51

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

3.71

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.94

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

5.53

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.87

32.23

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLDFX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDFX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDFX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLDFXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.51

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

2.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.75

-0.01

Корреляция

Корреляция между DLDFX и GPICX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDFX и GPICX

Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DLDFX и GPICX

Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLDFXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-3.10%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-0.52%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.88%

-2.79%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.04%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.57%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.09%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDFX и GPICX

Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLDFXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.37%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

0.56%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.14%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.79%

1.10%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

1.07%

+1.02%