Сравнение DLDFX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDFX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDFX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.24% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.75% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDFX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у DHEAX с доходностью 0.75%.
DLDFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
DHEAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDFX и DHEAX
DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
DLDFX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
DLDFX
DHEAX
Сравнение DLDFX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDFX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 4.13 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.29 | 6.62 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 2.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 10.12 | -5.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | 38.95 | -15.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDFX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 4.13 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 2.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DLDFX и DHEAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDFX и DHEAX
Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности DHEAX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.72% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок DLDFX и DHEAX
Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDFX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -12.34% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -0.50% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.88% | -5.06% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.29% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.82% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.13% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDFX и DHEAX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDFX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.42% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.79% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.19% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 1.51% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.29% | -0.20% |