Сравнение DLAG с XBAP
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 8.92%.
DLAG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 6.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XBAP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам DLAG и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 6.24% | 2.31% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 8.92% | 2.31% |
Correlation
The correlation between DLAG and XBAP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. XBAP — Ранг доходности на риск
DLAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBAP
Сравнение DLAG c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLAG | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLAG и XBAP
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -14.57% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.13% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.71% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и XBAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 3.59% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 9.97% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 9.77% | -3.55% |
Сравнение комиссий DLAG и XBAP
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и XBAP
Ни DLAG, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLAG and XBAP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
DLAG and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.79% for XBAP.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор