Сравнение DLAG с PBFR
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 5.24%.
DLAG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 6.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам DLAG и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 6.24% | 2.31% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 5.24% | 2.43% |
Correlation
The correlation between DLAG and PBFR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. PBFR — Ранг доходности на риск
DLAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBFR
Сравнение DLAG c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLAG | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLAG и PBFR
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -8.50% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.16% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.61% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и PBFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 4.32% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.76% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.76% | -0.54% |
Сравнение комиссий DLAG и PBFR
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и PBFR
DLAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DLAG and PBFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DLAG.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.50% for PBFR.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор