Сравнение DLAG с LJUL
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for LJUL.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у LJUL с доходностью 1.87%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.87% | 1.46% |
Correlation
The correlation between DLAG and LJUL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. LJUL — Ранг доходности на риск
DLAG
LJUL
Сравнение DLAG c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.79 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и LJUL
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -3.21% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.02% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.11% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и LJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 1.59% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 3.24% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 3.24% | +3.30% |
Сравнение комиссий DLAG и LJUL
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и LJUL
DLAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.23% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
DLAG and LJUL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LJUL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
LJUL has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.00% for DLAG.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.79% for LJUL.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор