PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DKNG с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DKNG с SWVXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DKNG (DraftKings Inc.) is a stock, while SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, DKNG returned -14.58%/yr vs 3.14%/yr for SWVXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DKNG и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DraftKings Inc. (DKNG) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DKNG показывает доходность -28.09%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.45%.

DKNG

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-28.09%
6 месяцев
-30.31%
1 год
-30.80%
3 года*
-0.21%
5 лет*
-14.58%
10 лет*
—

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DKNG и SWVXX

2026 (YTD)20252024202320222021
DKNG
DraftKings Inc.		-28.09%-7.37%5.53%209.48%-58.54%-43.27%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between DKNG and SWVXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DraftKings Inc.

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DKNG:
DKNG с FLTR.LDKNG с PENNDKNG с SPYDKNG с CZRDKNG с PLTRDKNG с DASHDKNG с NVDA
Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX

Доходность на риск

DKNG vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKNG
Ранг доходности на риск DKNG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKNG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKNG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKNG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKNG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKNG c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DraftKings Inc. (DKNG) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKNGSWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
3.71

-4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DKNG vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKNG на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKNG и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKNGSWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

3.71

-4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

2.95

-3.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

2.94

-2.87

Просадки

Сравнение просадок DKNG и SWVXX

Максимальная просадка DKNG за все время составила -85.73%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNG и SWVXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKNGSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.73%

0.00%

-85.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.04%

0.00%

-57.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.26%

0.00%

-61.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.87%

0.00%

-83.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.57%

0.00%

-65.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.94%

0.00%

-48.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.07%

0.00%

+35.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DKNG и SWVXX

DraftKings Inc. (DKNG) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что DKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKNGSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

0.29%

+13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.05%

0.76%

+34.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.56%

1.10%

+45.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.05%

1.09%

+59.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.17%

1.09%

+62.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKNG и SWVXX

DKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM202520242023
DKNG
DraftKings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%

Часто задаваемые вопросы

DKNG and SWVXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKNG has higher volatility (13.48%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, DKNG dropped -85.73% vs SWVXX's 0.00%.

SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DKNG и SWVXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор