PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

DJUL и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и PBJA

2026 (YTD)20252024
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.43%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий DJUL и PBJA

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

DJUL vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.88

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.70

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

9.53

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.46

-0.46

Корреляция

Корреляция между DJUL и PBJA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и PBJA

Ни DJUL, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJUL и PBJA

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-8.50%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.16%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.89%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.58%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.10%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и PBJA

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что DJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.54%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

3.74%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

8.31%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

6.53%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

6.53%

+1.49%