PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

DJUL и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и DOGG

2026 (YTD)202520242023
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%11.93%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с JPLD

Сравнение комиссий DJUL и DOGG

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

DJUL vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.03

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.44

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.40

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

4.47

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.89

+0.11

Корреляция

Корреляция между DJUL и DOGG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и DOGG

DJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок DJUL и DOGG

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-11.19%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.23%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-7.85%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.98%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.67%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 2.91%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.55%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

7.84%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

12.92%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

13.05%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

13.05%

-5.03%