Сравнение DJTU с NTSD
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. DJTU is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -7.69% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between DJTU and NTSD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
DJTU
NTSD
Сравнение DJTU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 5.46 | -6.10 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и NTSD
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -5.20% | -90.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -0.04% | -95.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -0.83% | -66.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.84% | 24.10% | +108.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.70% | 24.10% | +116.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.70% | 24.10% | +116.60% |
Сравнение комиссий DJTU и NTSD
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и NTSD
Ни DJTU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and NTSD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
DJTU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор