Сравнение DJTU с NTSD
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. DJTU is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DJTU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 34.91%
- 6 месяцев
- -65.56%
- С начала года
- -62.93%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -9.50% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.54% |
Correlation
The correlation between DJTU and NTSD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
DJTU
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DJTU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и NTSD
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -5.58% | -91.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -2.08% | -92.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -1.14% | -68.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 23.17% | +114.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.67% | 23.17% | +117.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.67% | 23.17% | +117.50% |
Сравнение комиссий DJTU и NTSD
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и NTSD
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and NTSD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DJTU.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор