Сравнение DJMC.AS с IUSM.DE
DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) and IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - DJMC.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SMID NR EUR, while IUSM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJMC.AS returned 8.74%/yr vs 0.29%/yr for IUSM.DE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. DJMC.AS charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for IUSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности DJMC.AS и IUSM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJMC.AS показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у IUSM.DE с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции DJMC.AS превзошли акции IUSM.DE по среднегодовой доходности: 8.74% против 0.29% соответственно.
DJMC.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.74%
IUSM.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам DJMC.AS и IUSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 7.72% | 24.35% | 8.45% | 10.46% | -14.94% | 16.39% | 2.11% | 23.40% | -11.44% | 18.28% |
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.22% | -4.06% | 5.00% | -0.24% | -9.67% | 4.92% | -0.18% | 11.27% | 4.84% | -10.05% |
Correlation
The correlation between DJMC.AS and IUSM.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г. | -0.23 |
The correlation between DJMC.AS and IUSM.DE shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJMC.AS vs. IUSM.DE — Ранг доходности на риск
DJMC.AS
IUSM.DE
Сравнение DJMC.AS c IUSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJMC.AS | IUSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.30 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 0.74 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJMC.AS | IUSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.23 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.03 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.03 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DJMC.AS и IUSM.DE
Максимальная просадка DJMC.AS за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки IUSM.DE в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJMC.AS и IUSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJMC.AS | IUSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -21.40% | -38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -4.45% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -10.86% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -15.69% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -21.40% | -17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -17.38% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -10.30% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.79% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJMC.AS и IUSM.DE
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DJMC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJMC.AS | IUSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.14% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 4.00% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 5.78% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 8.96% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 8.33% | +8.16% |
Сравнение комиссий DJMC.AS и IUSM.DE
DJMC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUSM.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJMC.AS и IUSM.DE
Дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности IUSM.DE в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 2.94% | 3.20% | 3.37% | 2.55% | 2.40% | 1.76% | 1.45% | 2.55% | 2.97% | 2.18% | 2.22% | 2.03% |
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.72% | 3.73% | 3.65% | 2.91% | 1.93% | 0.96% | 1.53% | 2.24% | 2.07% | 1.83% | 1.66% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
DJMC.AS and IUSM.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for DJMC.AS.
DJMC.AS is categorized as Europe Equities, while IUSM.DE is Government Bonds. DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. Their fees differ too: 0.40% for DJMC.AS and 0.07% for IUSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для DJMC.AS и IUSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор