PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с QYLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).

DJIA и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и QYLE

2026 (YTD)
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-4.52%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%

Доходность по периодам

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с QYLE:
QYLE с QYLDQYLE с QQAQYLE с QQQQYLE с QYLGQYLE с SVOLQYLE с JEPIQYLE с SPY

Сравнение комиссий DJIA и QYLE

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QYLE в 0.61%.

QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF

Доходность на риск

DJIA vs. QYLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QYLE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAQYLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и QYLE

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и QYLE

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и QYLE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIAQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

0.00%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

0.00%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

0.00%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и QYLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIAQYLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

0.00%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

0.00%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

0.00%

+11.32%