PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJEU.L с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJEU.L с DIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJEU.L (Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - DJEU.L tracks the Russell 1000 TR USD while DIA tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJEU.L returned 12.95%/yr vs 13.33%/yr for DIA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DJEU.L charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности DJEU.L и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJEU.L показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJEU.L имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции DIA немного впереди с 13.33%.

DJEU.L

1 день
1.28%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.17%
6 месяцев
8.33%
1 год
24.04%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.95%

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJEU.L и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJEU.L
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR		7.17%14.30%15.00%15.81%-7.53%22.07%9.31%26.31%-7.43%28.27%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between DJEU.L and DIA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г.

0.32

The correlation between DJEU.L and DIA shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJEU.L и DIA

Секторы
DJEU.L
DIA

Финансовые услуги

27.2%
27.2%

Промышленность

18.4%
18.4%

Технологии

17.1%
17.1%

Здравоохранение

13.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Энергетика

2.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DJEU.L
27.2%
DIA
27.2%

Промышленность

DJEU.L
18.4%
DIA
18.4%

Технологии

DJEU.L
17.1%
DIA
17.1%

Здравоохранение

DJEU.L
13.1%
DIA
13.1%

Потребительский циклический сектор

DJEU.L
11.6%
DIA
11.6%

Потребительский защитный сектор

DJEU.L
4.4%
DIA
4.4%

Сырьевые материалы

DJEU.L
4.0%
DIA
4.0%

Энергетика

DJEU.L
2.4%
DIA
2.4%

Коммуникационные услуги

DJEU.L
1.9%
DIA
1.9%

Недвижимость

DJEU.L

-

DIA

-

Коммунальные услуги

DJEU.L

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с DJEU.L:
DJEU.L с SCHDDJEU.L с HSUS.LDJEU.L с FLXU.LDJEU.L с FEXU.LDJEU.L с 500U.LDJEU.L с 500G.LDJEU.L с ACWL.L
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

DJEU.L vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJEU.L
Ранг доходности на риск DJEU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJEU.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJEU.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJEU.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJEU.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJEU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJEU.L c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJEU.LDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.93

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.81

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.41

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

9.34

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJEU.L vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJEU.L на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJEU.L и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJEU.LDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.93

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.49

+0.69

Просадки

Сравнение просадок DJEU.L и DIA

Максимальная просадка DJEU.L за все время составила -36.73%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJEU.L и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJEU.LDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.73%

-51.87%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-9.76%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-15.95%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-20.76%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-36.70%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.14%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.52%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DJEU.L и DIA

Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 3.19% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJEU.LDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.28%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.41%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

12.20%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

14.80%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

17.54%

+6.56%

Сравнение комиссий DJEU.L и DIA

DJEU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJEU.L и DIA

Дивидендная доходность DJEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности DIA в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
DJEU.L
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR		0.73%0.78%1.18%1.04%1.74%1.14%1.55%1.28%1.98%1.65%2.33%2.41%

Часто задаваемые вопросы

DJEU.L and DIA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for DJEU.L.

DJEU.L tracks Russell 1000 TR USD, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.50% for DJEU.L and 0.16% for DIA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJEU.L и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор