PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJD с 100D.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L).

DJD и 100D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. 100D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJD и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и 100D.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		4.19%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%9.03%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		4.14%35.26%7.50%13.03%-6.40%16.93%-9.08%5.82%
Разные валюты инструментов

DJD торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJD показывает доходность 4.19%, а 100D.L немного ниже – 4.14%.

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%

100D.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.73%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с VYM
Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с AAPL100D.L с VUAA.DE100D.L с SPY100D.L с VGT

Сравнение комиссий DJD и 100D.L

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Доходность на риск

DJD vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJD100D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.66

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.09

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.28

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

9.88

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа 100D.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJD100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.46

+0.25

Корреляция

Корреляция между DJD и 100D.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и 100D.L

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности 100D.L в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.59%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJD и 100D.L

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и 100D.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DJD100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-34.63%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-10.78%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-13.06%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.65%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.71%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.40%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и 100D.L

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.51%, в то время как у Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJD100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.76%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.90%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

16.62%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

16.57%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

19.37%

-2.73%