PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJCB с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJCB с CMCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - DJCB tracks the Bloomberg Commodity Index while CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DJCB charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.

Доходность

Сравнение доходности DJCB и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DJCB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCI

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.73%
С начала года
21.96%
6 месяцев
22.52%
1 год
29.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJCB и CMCI

2026 (YTD)202520242023
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%3.39%-4.21%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		21.96%7.90%5.68%-2.87%

Correlation

The correlation between DJCB and CMCI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с DJCB:
DJCB с CMDYDJCB с FSTADJCB с DBADJCB с USCIDJCB с dbaDJCB с TILLDJCB с ISCMF
Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI

Доходность на риск

DJCB vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJCB
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJCB c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DJCB vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJCBCMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.91

—

Просадки

Сравнение просадок DJCB и CMCI

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJCBCMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-11.54%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.54%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DJCB и CMCI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJCBCMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.23%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.63%

—

Сравнение комиссий DJCB и CMCI

DJCB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJCB и CMCI

DJCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%.

ПозицияTTM202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.11%9.89%3.93%1.64%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJCB and CMCI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.

CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 0.00% for DJCB.

DJCB tracks Bloomberg Commodity Index, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for DJCB and 0.65% for CMCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJCB и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор