Сравнение DJAN с HOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT).
DJAN и HOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. HOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DJAN и HOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJAN и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DJAN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | -2.30% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Доходность по периодам
DJAN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJAN и HOCT
DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HOCT в 0.79%.
Доходность на риск
DJAN vs. HOCT — Ранг доходности на риск
DJAN
HOCT
Сравнение DJAN c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJAN | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJAN | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAN и HOCT
Ни DJAN, ни HOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DJAN и HOCT
Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и HOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJAN | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | 0.00% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | 0.00% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | 0.00% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAN и HOCT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJAN | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 0.00% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 0.00% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 0.00% | +6.97% |