PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAD.DE с TRD7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJAD.DE с TRD7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJAD.DE (Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist) and TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - DJAD.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJAD.DE returned -4.32%/yr vs 2.55%/yr for TRD7.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DJAD.DE и TRD7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJAD.DE показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у TRD7.DE с доходностью 0.62%.

DJAD.DE

1 день
0.26%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-0.36%
1 год
2.50%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
—

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJAD.DE и TRD7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DJAD.DE
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist		0.70%-6.15%-0.86%-0.74%-24.23%3.18%6.09%13.98%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%

Correlation

The correlation between DJAD.DE and TRD7.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.64

The correlation between DJAD.DE and TRD7.DE shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с DJAD.DE:
DJAD.DE с UEFI.DEDJAD.DE с OM3M.DEDJAD.DE с VAGT.DEDJAD.DE с CEMC.DEDJAD.DE с VUDP.FDJAD.DE с VX6F.DEDJAD.DE с CEMF.DE
Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

DJAD.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAD.DE
Ранг доходности на риск DJAD.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAD.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAD.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAD.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAD.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJAD.DETRD7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.13

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.22

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.17

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

0.41

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAD.DE vs. TRD7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAD.DE на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа TRD7.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAD.DE и TRD7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJAD.DETRD7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.33

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.34

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DJAD.DE и TRD7.DE

Максимальная просадка DJAD.DE за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAD.DE и TRD7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJAD.DETRD7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.43%

-12.09%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-4.12%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-10.16%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-10.30%

-26.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.73%

-6.97%

-33.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-5.17%

-20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.65%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAD.DE и TRD7.DE

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DJAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJAD.DETRD7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.76%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

3.83%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

5.40%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

7.68%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

7.31%

+7.26%

Сравнение комиссий DJAD.DE и TRD7.DE

И DJAD.DE, и TRD7.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAD.DE и TRD7.DE

Дивидендная доходность DJAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности TRD7.DE в 3.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DJAD.DE
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist		3.47%3.50%3.53%2.89%3.36%2.22%2.38%2.87%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%

Часто задаваемые вопросы

DJAD.DE and TRD7.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJAD.DE and TRD7.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.

DJAD.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJAD.DE и TRD7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор