Сравнение DJAD.DE с VAGT.DE
DJAD.DE (Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist) and VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - DJAD.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJAD.DE returned -3.33%/yr vs 0.08%/yr for VAGT.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJAD.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VAGT.DE.
Доходность
Сравнение доходности DJAD.DE и VAGT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJAD.DE показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VAGT.DE с доходностью 1.07%.
DJAD.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
VAGT.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJAD.DE и VAGT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DJAD.DE Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 0.70% | -6.15% | -0.86% | -2.97% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.07% | -5.48% | 6.40% | -0.45% |
Correlation
The correlation between DJAD.DE and VAGT.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between DJAD.DE and VAGT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJAD.DE vs. VAGT.DE — Ранг доходности на риск
DJAD.DE
VAGT.DE
Сравнение DJAD.DE c VAGT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJAD.DE | VAGT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.40 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 1.00 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJAD.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.05 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DJAD.DE и VAGT.DE
Максимальная просадка DJAD.DE за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки VAGT.DE в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAD.DE и VAGT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJAD.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.43% | -11.03% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -4.00% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -11.03% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.73% | -7.21% | -33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -5.04% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.61% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAD.DE и VAGT.DE
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DJAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJAD.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 0.86% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 3.76% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 5.49% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 7.33% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 7.33% | +7.24% |
Сравнение комиссий DJAD.DE и VAGT.DE
DJAD.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VAGT.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAD.DE и VAGT.DE
Дивидендная доходность DJAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAD.DE Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 3.47% | 3.50% | 3.53% | 2.89% | 3.36% | 2.22% | 2.38% | 2.87% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJAD.DE and VAGT.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for DJAD.DE.
DJAD.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for DJAD.DE and 0.05% for VAGT.DE.
Подберите оптимальное распределение для DJAD.DE и VAGT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор