Сравнение DIVY с RNIN
DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) and RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Dividend fund actively managed by Sound Income Strategies, while RNIN is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Bushido. Both are actively managed. Over the past year, DIVY returned 25.81% vs 41.44% for RNIN. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for RNIN.
Доходность
Сравнение доходности DIVY и RNIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у RNIN с доходностью 32.95%.
DIVY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
RNIN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 10.49%
- 6 месяцев
- 28.01%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.43K | $84.71K | $74.40K | |
| $936.69K | $486.85K | $270.58K |
Сравнение доходности по годам DIVY и RNIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 18.65% | 10.63% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 32.95% | 10.92% |
Correlation
The correlation between DIVY and RNIN is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.73 |
The correlation between DIVY and RNIN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVY vs. RNIN — Ранг доходности на риск
DIVY
RNIN
Сравнение DIVY c RNIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVY | RNIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 7.31 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 25.18 | -15.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVY и RNIN
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки RNIN в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и RNIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVY | RNIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -5.70% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -5.70% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.36% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.27% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.65% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и RNIN
Текущая волатильность для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) составляет 5.40%, в то время как у Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что DIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVY | RNIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.91% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 12.57% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 16.12% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.87% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.87% | -0.20% |
Сравнение комиссий DIVY и RNIN
DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RNIN в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и RNIN
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности RNIN в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 2.87% | 3.68% | 2.94% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.78% | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVY and RNIN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNIN has higher volatility (6.91%) compared to DIVY (5.40%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs RNIN's -5.70%.
On 1-year performance, RNIN leads with 41.44% vs 25.81% for DIVY. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIVY has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNIN has performed better with a 41.44% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for RNIN.
DIVY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.78% for RNIN.
DIVY is categorized as Dividend, while RNIN is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Bushido. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.68% for RNIN.
RNIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVY и RNIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор