PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с EPMV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVY returned 19.92% vs 28.27% for EPMV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у EPMV с доходностью 16.63%.

DIVY

1 день
0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.43%
1 год
19.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPMV

1 день
-2.13%
1 месяц
0.89%
С начала года
16.63%
6 месяцев
17.51%
1 год
28.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и EPMV

2026 (YTD)2025
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		9.74%11.80%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		16.63%13.68%

Correlation

The correlation between DIVY and EPMV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.76

The correlation between DIVY and EPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и EPMV

Секторы
DIVY
EPMV

Финансовые услуги

18.0%
18.1%

Энергетика

15.3%
5.0%

Здравоохранение

12.6%
6.7%

Технологии

9.1%
18.7%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.4%

Промышленность

7.1%
21.7%

Коммунальные услуги

4.7%
3.0%

Сырьевые материалы

3.6%
6.7%

Недвижимость

-

6.4%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
EPMV
18.1%

Энергетика

DIVY
15.3%
EPMV
5.0%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
EPMV
6.7%

Технологии

DIVY
9.1%
EPMV
18.7%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
EPMV

-

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
EPMV
12.2%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
EPMV
1.4%

Промышленность

DIVY
7.1%
EPMV
21.7%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
EPMV
3.0%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
EPMV
6.7%

Недвижимость

DIVY

-

EPMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с HWSMEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMV

Доходность на риск

DIVY vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYEPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.85

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.72

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.23

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

10.64

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPMV равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYEPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.90

-1.22

Просадки

Сравнение просадок DIVY и EPMV

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYEPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-8.78%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.78%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.13%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-1.77%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.66%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и EPMV

Текущая волатильность для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) составляет 3.22%, в то время как у Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYEPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

5.01%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

11.51%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

15.32%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.58%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.58%

+0.11%

Сравнение комиссий DIVY и EPMV

DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и EPMV

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности EPMV в 1.27%

ПозицияTTM20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.08%3.68%2.94%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.27%1.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and EPMV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.01%) compared to DIVY (3.22%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, EPMV leads with 28.27% vs 19.92% for DIVY. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIVY has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 28.27% return vs 19.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

DIVY has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.27% for EPMV.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Harbor. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.88% for EPMV.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор