Сравнение DIVY с EPMV
DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Dividend fund actively managed by Sound Income Strategies, while EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, DIVY returned 25.81% vs 26.86% for EPMV. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.
Доходность
Сравнение доходности DIVY и EPMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у EPMV с доходностью 20.72%.
DIVY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
EPMV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.43K | $84.71K | $74.40K | |
| $600.26 | $442.35 | $1.33K |
Сравнение доходности по годам DIVY и EPMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 18.65% | 14.19% |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 20.72% | 14.19% |
Correlation
The correlation between DIVY and EPMV is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.69 |
The correlation between DIVY and EPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DIVY и EPMV
Секторы
DIVY
EPMV
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Технологии
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Финансовые услуги
DIVY
EPMV
Потребительский циклический сектор
DIVY
EPMV
Здравоохранение
DIVY
EPMV
Энергетика
DIVY
EPMV
Потребительский защитный сектор
DIVY
EPMV
Технологии
DIVY
EPMV
Коммунальные услуги
DIVY
EPMV
Коммуникационные услуги
DIVY
EPMV
-
Промышленность
DIVY
EPMV
Сырьевые материалы
DIVY
EPMV
Недвижимость
DIVY
-
EPMV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVY vs. EPMV — Ранг доходности на риск
DIVY
EPMV
Сравнение DIVY c EPMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVY | EPMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.07 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 10.44 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVY и EPMV
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и EPMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVY | EPMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -8.78% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -8.78% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.11% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.69% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.58% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и EPMV
Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVY | EPMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.67% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 11.57% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 15.42% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.32% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.32% | +0.35% |
Сравнение комиссий DIVY и EPMV
DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и EPMV
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EPMV в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 2.87% | 3.68% | 2.94% |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 1.22% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVY and EPMV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVY has higher volatility (5.40%) compared to EPMV (3.67%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs EPMV's -8.78%.
On 1-year performance, EPMV leads with 26.86% vs 25.81% for DIVY. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EPMV has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 26.86% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.
DIVY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.22% for EPMV.
DIVY is categorized as Dividend, while EPMV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Harbor. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.88% for EPMV.
DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVY и EPMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор