Сравнение SPDG с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
SPDG и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDG или USMV.
Основные характеристики
| SPDG | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.54% | 20.20% |
| Дох-ть за 1 год | 36.47% | 27.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 5.97 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 19.46 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 8.41% |
| Макс. просадка | -8.76% | -33.10% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между SPDG и USMV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и USMV
С начала года, SPDG показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 20.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и USMV
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDG c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и USMV
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности USMV в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.57% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.62% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и USMV
Максимальная просадка SPDG за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и USMV
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.