Сравнение SPDG с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
SPDG и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDG или USMV.
Корреляция
Корреляция между SPDG и USMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и USMV
Основные характеристики
SPDG:
1.66
USMV:
1.81
SPDG:
2.32
USMV:
2.54
SPDG:
1.29
USMV:
1.33
SPDG:
3.46
USMV:
2.36
SPDG:
10.07
USMV:
7.55
SPDG:
2.10%
USMV:
2.15%
SPDG:
12.71%
USMV:
8.90%
SPDG:
-8.76%
USMV:
-33.10%
SPDG:
-1.14%
USMV:
-2.32%
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.56%.
SPDG
3.34%
3.34%
13.09%
21.75%
N/A
N/A
USMV
3.56%
3.56%
6.79%
16.00%
8.38%
10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и USMV
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPDG и USMV
SPDG
USMV
Сравнение SPDG c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и USMV
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности USMV в 1.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.62% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и USMV
Максимальная просадка SPDG за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и USMV
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.