PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVB с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

DIVB и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и FTIF

2026 (YTD)202520242023
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%15.09%18.59%16.34%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QDTE

Сравнение комиссий DIVB и FTIF

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Доходность на риск

DIVB vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.37

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.93

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.85

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

9.09

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.37

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.01

Корреляция

Корреляция между DIVB и FTIF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и FTIF

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и FTIF

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVBFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-27.83%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-17.27%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-1.03%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.28%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.51%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и FTIF

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.57%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVBFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.87%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

11.65%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

22.97%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

19.27%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

19.27%

-0.79%