PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DITEX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DITEX с DNLDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DITEX (BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both mutual funds - DITEX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon, while DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DITEX returned 1.83%/yr vs 10.51%/yr for DNLDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DITEX charges 0.72%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности DITEX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DITEX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции DITEX уступали акциям DNLDX по среднегодовой доходности: 1.83% против 10.51% соответственно.

DITEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.12%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.05%
10 лет*
1.83%

DNLDX

1 день
-1.25%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.26%
6 месяцев
10.41%
1 год
19.98%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DITEX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DITEX
BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund		1.15%5.56%1.21%5.35%-7.61%0.43%4.29%7.35%0.78%4.40%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		12.26%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between DITEX and DNLDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1985 г.

0.01

The correlation between DITEX and DNLDX shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с DITEX:
DITEX с DREVXDITEX с DISSXDITEX с MIYDITEX с DTGRXDITEX с DNYMXDITEX с DNLAXDITEX с DAGVX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с BIGTXDNLDX с DBMYXDNLDX с DRRIXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

DITEX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DITEX
Ранг доходности на риск DITEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DITEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DITEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DITEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DITEX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DITEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DITEX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DITEXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.58

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.28

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.27

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.93

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

10.95

-4.50

DITEX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DITEX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа DNLDX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DITEX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DITEX и DNLDX

Максимальная просадка DITEX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DITEX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DITEXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-63.69%

+51.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-7.29%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-20.42%

+16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-23.42%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.99%

-42.23%

+30.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.25%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-9.62%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.95%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DITEX и DNLDX

Текущая волатильность для BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) составляет 0.65%, в то время как у BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DITEXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

4.67%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

10.24%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

13.58%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

18.55%

-15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

19.51%

-16.13%

Сравнение комиссий DITEX и DNLDX

DITEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DITEX и DNLDX

Дивидендная доходность DITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DNLDX в 13.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DITEX
BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund		2.91%3.46%2.86%2.38%2.11%2.03%2.51%3.38%3.47%2.99%3.69%3.32%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.38%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%

Часто задаваемые вопросы

DITEX and DNLDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLDX has higher volatility (4.67%) compared to DITEX (0.65%). In terms of maximum drawdown, DITEX dropped -12.03% vs DNLDX's -63.69%.

DITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DITEX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор