Сравнение DISSX с DCPYX
DISSX (BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund) and DCPYX (BNY Mellon Core Plus Fund) are both mutual funds - DISSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DCPYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DISSX returned 9.98%/yr vs 1.83%/yr for DCPYX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DISSX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DCPYX.
Доходность
Сравнение доходности DISSX и DCPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISSX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у DCPYX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции DISSX превзошли акции DCPYX по среднегодовой доходности: 9.98% против 1.83% соответственно.
DISSX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.98%
DCPYX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам DISSX и DCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 15.16% | 5.41% | 6.87% | 14.24% | -16.71% | 26.41% | 10.92% | 22.28% | -8.30% | 12.40% |
DCPYX BNY Mellon Core Plus Fund | 0.56% | 7.04% | 1.39% | 6.14% | -13.87% | -1.00% | 9.80% | 11.19% | -0.80% | 2.13% |
Correlation
The correlation between DISSX and DCPYX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | -0.04 |
The correlation between DISSX and DCPYX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISSX vs. DCPYX — Ранг доходности на риск
DISSX
DCPYX
Сравнение DISSX c DCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISSX | DCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.78 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 5.50 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISSX | DCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.42 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DISSX и DCPYX
Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки DCPYX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и DCPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISSX | DCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -19.42% | -38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -3.19% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -6.47% | -22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -19.42% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -19.42% | -25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.53% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -4.96% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.03% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISSX и DCPYX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DISSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISSX | DCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 1.36% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 2.79% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 3.99% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 5.82% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 4.88% | +18.29% |
Сравнение комиссий DISSX и DCPYX
DISSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DCPYX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISSX и DCPYX
Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности DCPYX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCPYX BNY Mellon Core Plus Fund | 4.44% | 4.59% | 3.58% | 2.94% | 2.74% | 3.04% | 2.71% | 3.11% | 3.25% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 13.39% | 15.42% | 14.79% | 8.20% | 13.87% | 10.72% | 7.61% | 8.35% | 13.18% | 7.40% | 6.49% | 11.30% |
Часто задаваемые вопросы
DISSX and DCPYX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISSX has higher volatility (4.46%) compared to DCPYX (1.36%). In terms of maximum drawdown, DISSX dropped -58.30% vs DCPYX's -19.42%.
DISSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISSX и DCPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор