PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISRX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISRX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

DISRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DISRX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISRX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISRX
BNY Mellon International Stock Fund		-4.71%5.92%1.62%18.48%-22.02%11.18%19.26%27.86%-7.65%27.01%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, DISRX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции DISRX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 7.08% против 8.08% соответственно.

DISRX

1 день
2.46%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-5.10%
1 год
2.28%
3 года*
2.63%
5 лет*
1.00%
10 лет*
7.08%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Stock Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с DISRX:
DISRX с SEEGXDISRX с DIBRXDISRX с DQEIXDISRX с DIERXDISRX с DGLRXDISRX с DLDRXDISRX с DQIRX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий DISRX и TIVFX

DISRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
DISRX
BNY Mellon International Stock Fund

Доходность на риск

DISRX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISRX
Ранг доходности на риск DISRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISRX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISRXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

3.12

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

3.55

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

4.44

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

17.93

-17.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISRX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISRX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISRX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISRXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.12

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.45

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между DISRX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISRX и TIVFX

Дивидендная доходность DISRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISRX
BNY Mellon International Stock Fund		10.76%10.25%6.09%2.13%2.56%0.85%3.08%2.53%1.71%1.05%1.23%1.30%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DISRX и TIVFX

Максимальная просадка DISRX за все время составила -45.82%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISRX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISRXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.82%

-54.21%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-13.21%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-36.31%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-41.51%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-10.23%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-13.45%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.27%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DISRX и TIVFX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) составляет 6.18%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что DISRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISRXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.93%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

14.06%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

19.68%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.21%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.40%

-1.60%