PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISRX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISRX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

DISRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DISRX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISRX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISRX
BNY Mellon International Stock Fund		-4.71%5.92%1.62%18.48%-22.02%11.18%19.26%27.86%-7.65%27.44%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, DISRX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

DISRX

1 день
2.46%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-5.10%
1 год
2.28%
3 года*
2.63%
5 лет*
1.00%
10 лет*
7.08%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Stock Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с DISRX:
DISRX с SEEGXDISRX с DIBRXDISRX с DQEIXDISRX с DIERXDISRX с DLDRXDISRX с DGLRXDISRX с DQIRX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий DISRX и SIMYX

DISRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

DISRX
BNY Mellon International Stock Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

DISRX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISRX
Ранг доходности на риск DISRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISRX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISRXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.97

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.57

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.79

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

10.56

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISRX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISRX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISRX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISRXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.97

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.32

Корреляция

Корреляция между DISRX и SIMYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISRX и SIMYX

Дивидендная доходность DISRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISRX
BNY Mellon International Stock Fund		10.76%10.25%6.09%2.13%2.56%0.85%3.08%2.53%1.71%1.05%1.23%1.30%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISRX и SIMYX

Максимальная просадка DISRX за все время составила -45.82%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISRX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISRXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.82%

-32.14%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-8.55%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-25.06%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-5.81%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-6.14%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.26%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DISRX и SIMYX

BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DISRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISRXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.00%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.43%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

12.61%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

11.33%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

12.25%

+3.55%