Сравнение DISRX с FAOSX
DISRX (BNY Mellon International Stock Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DISRX returned 1.87%/yr vs 3.61%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DISRX charges 0.92%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности DISRX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DISRX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 7.69%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISRX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 5.58% | 5.92% | 1.62% | 18.48% | -22.02% | 11.18% | 19.26% | 27.86% | -7.65% | 22.56% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between DISRX and FAOSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between DISRX and FAOSX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISRX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
DISRX
FAOSX
Сравнение DISRX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISRX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.26 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -0.44 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISRX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.20 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DISRX и FAOSX
Максимальная просадка DISRX за все время составила -45.82%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISRX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISRX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.82% | -36.24% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -7.26% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -13.96% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -36.24% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -5.86% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -7.93% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.98% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISRX и FAOSX
BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DISRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISRX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 0.00% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 3.98% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 9.14% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 16.71% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.68% | -0.78% |
Сравнение комиссий DISRX и FAOSX
DISRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISRX и FAOSX
Дивидендная доходность DISRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 9.71% | 10.25% | 6.09% | 2.13% | 2.56% | 0.85% | 3.08% | 2.53% | 1.71% | 1.05% | 1.23% | 1.30% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISRX and FAOSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISRX has higher volatility (4.03%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DISRX dropped -45.82% vs FAOSX's -36.24%.
DISRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISRX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор