PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIME с GXLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIME и GXLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIME показывает доходность -35.27%, что значительно ниже, чем у GXLM с доходностью 21.73%.


DIME

1 день
-0.13%
1 месяц
-10.34%
6 месяцев
-19.72%
С начала года
-35.27%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

GXLM

1 день
-2.27%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
31.06%
С начала года
21.73%
1 год
-26.36%
3 года*
-10.20%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-21.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.11K$8.83K$23.21K
$114.45K$146.01K$230.10K

Сравнение доходности по годам DIME и GXLM


2026 (YTD)2025
DIME
CoinShares Altcoins ETF
-35.27%-58.28%
GXLM
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)
21.73%-47.75%

Correlation

The correlation between DIME and GXLM is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoinShares Altcoins ETF

Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)

Доходность на риск

DIME vs. GXLM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DIME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GXLM
Ранг доходности на риск GXLM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLM: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIME c GXLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIMEGXLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

DIME vs. GXLM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIME и GXLM

Максимальная просадка DIME за все время составила -74.46%, что меньше максимальной просадки GXLM в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и GXLM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIMEGXLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.46%

-94.01%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.99%

-73.09%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.43%

-70.48%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DIME и GXLM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIMEGXLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.31%

94.27%

-19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.31%

147.15%

-72.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.31%

147.15%

-72.84%

Сравнение комиссий DIME и GXLM

DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GXLM в 2.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIME и GXLM

Ни DIME, ни GXLM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DIME and GXLM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for GXLM.

DIME and GXLM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: CoinShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 2.50% for GXLM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIME и GXLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор