Сравнение DILRX с SAHMX
DILRX (DFA International Large Cap Growth Portfolio) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DILRX returned 9.73%/yr vs 11.51%/yr for SAHMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DILRX charges 0.29%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.
Доходность
Сравнение доходности DILRX и SAHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у SAHMX с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям SAHMX по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.51% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.73%
SAHMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам DILRX и SAHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 9.51% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
SAHMX SA International Value Fund | 11.15% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
Correlation
The correlation between DILRX and SAHMX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.70 |
The correlation between DILRX and SAHMX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DILRX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск
DILRX
SAHMX
Сравнение DILRX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DILRX | SAHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.22 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 14.12 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DILRX и SAHMX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и SAHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DILRX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -66.58% | +34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -8.72% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -14.85% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -25.10% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -48.63% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.42% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -16.15% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.50% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и SAHMX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с SA International Value Fund (SAHMX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DILRX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 2.75% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 9.41% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 12.32% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.47% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 16.35% | -0.44% |
Сравнение комиссий DILRX и SAHMX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и SAHMX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SAHMX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.78% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
SAHMX SA International Value Fund | 4.81% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
DILRX and SAHMX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DILRX has higher volatility (5.44%) compared to SAHMX (2.75%). In terms of maximum drawdown, DILRX dropped -32.19% vs SAHMX's -66.58%.
SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DILRX и SAHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор