Сравнение DILRX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.80% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и KGIIX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
DILRX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
DILRX
KGIIX
Сравнение DILRX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.56 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 4.34 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.65 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 5.30 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 19.59 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.56 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.85 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.94 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и KGIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и KGIIX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и KGIIX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -27.81% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -8.76% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -27.81% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -27.81% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -5.78% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -6.15% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.37% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и KGIIX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.35% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.93% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 13.41% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.21% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 12.75% | +3.02% |